مقدمة
المتوسطات المتحركة هي واحدة من أكثر أدوات التحليل الفني استخدامًا وشيوعًا بين المتداولين. تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاهات وتنعيم حركة الأسعار على مدار فترة زمنية محددة. في هذا الدرس، سنستعرض بالتفصيل كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في التحليل الفني، أنواعها المختلفة، وكيفية تطبيقها عمليًا في التداول.
ما هي المتوسطات المتحركة؟
المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترة زمنية معينة وقسمتها على عدد الفترات.
أنواع المتوسطات المتحركة
هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة، كل نوع له مزاياه وعيوبه. النوعان الأكثر شيوعًا هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).
1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
المتوسط المتحرك البسيط يحسب عن طريق جمع أسعار الإغلاق لعدد معين من الفترات ثم قسمتها على عدد الفترات.
- المزايا:
- بسيط وسهل الفهم.
- يعكس متوسط الأسعار بشكل موثوق.
- العيوب:
- يتأخر في الاستجابة للتغيرات السريعة في السوق.
- يعطي وزنًا متساويًا لكل الفترات، مما قد يكون غير دقيق في بعض الأحيان.
2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
المتوسط المتحرك الأسي يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات السعرية الأخيرة.
- المزايا:
- يستجيب بسرعة للتغيرات السعرية.
- يعكس بشكل أفضل التغيرات السريعة في السوق.
- العيوب:
- أكثر تعقيدًا في الحساب.
- قد ينتج إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة.
كيفية حساب المتوسطات المتحركة
حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
لحساب SMA، قم بجمع أسعار الإغلاق لعدد معين من الفترات الزمنية ثم اقسم الناتج على عدد الفترات.
مثال: إذا كانت أسعار الإغلاق لخمسة أيام هي 20، 22، 24، 26، و28، فإن SMA لمدة 5 أيام يكون: SMA=20+22+24+26+285=24\text{SMA} = \frac{20 + 22 + 24 + 26 + 28}{5} = 24SMA=520+22+24+26+28=24
حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
لحساب EMA، تحتاج إلى استخدام صيغة تأخذ في الاعتبار المتوسط المتحرك الأسي السابق وسعر الإغلاق الحالي.
EMA=Current Price×2n+1+EMA(Previous Day)×(1−2n+1)\text{EMA} = \text{Current Price} \times \frac{2}{n+1} + \text{EMA(Previous Day)} \times \left(1 – \frac{2}{n+1}\right)EMA=Current Price×n+12+EMA(Previous Day)×(1−n+12)
حيث nnn هو عدد الفترات الزمنية.
استخدام المتوسطات المتحركة في التداول
1. تحديد الاتجاهات
يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات السائدة في السوق. عندما يكون سعر الأصل أعلى من المتوسط المتحرك، يعتبر الاتجاه صاعدًا. وعندما يكون السعر أدنى من المتوسط المتحرك، يعتبر الاتجاه هابطًا.
2. إشارات البيع والشراء
المتوسطات المتحركة يمكن أن تولد إشارات بيع وشراء عندما يتقاطع متوسطان متحركان مختلفان. على سبيل المثال، إذا تقاطع المتوسط المتحرك القصير (مثل EMA لـ 12 يومًا) مع المتوسط المتحرك الطويل (مثل EMA لـ 26 يومًا) من الأسفل إلى الأعلى، فإن هذه إشارة شراء. وإذا تقاطع من الأعلى إلى الأسفل، فإنها إشارة بيع.
3. استخدام المتوسطات المتحركة كدعم ومقاومة
يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كخطوط دعم ومقاومة ديناميكية. في الاتجاه الصاعد، يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك كمستوى دعم. وفي الاتجاه الهابط، يمكن أن يعمل كمستوى مقاومة.
أمثلة عملية على استخدام المتوسطات المتحركة
مثال 1: استخدام SMA
افترض أنك تتداول في سهم ما وتستخدم SMA لمدة 50 يومًا. لاحظت أن السعر كان أعلى من SMA لفترة طويلة، مما يشير إلى اتجاه صاعد قوي. فجأة، يبدأ السعر في الهبوط ويتقاطع مع SMA من الأعلى إلى الأسفل. هذه إشارة إلى أن الاتجاه الصاعد قد ينتهي، وقد تبدأ في التفكير في البيع.
مثال 2: استخدام EMA
تداول باستخدام EMA لمدة 12 يومًا و26 يومًا. عندما يتقاطع EMA لـ 12 يومًا مع EMA لـ 26 يومًا من الأسفل إلى الأعلى، تبدأ في الشراء. وعندما يتقاطع من الأعلى إلى الأسفل، تبدأ في البيع. هذا الأسلوب يستخدم على نطاق واسع في استراتيجيات MACD.
نصائح لتحسين استخدام المتوسطات المتحركة
- اختيار الفترات الزمنية المناسبة: الفترات الزمنية الأقصر تجعل المتوسطات أكثر حساسية، بينما الفترات الأطول تجعلها أقل حساسية وأكثر موثوقية.
- الجمع بين المتوسطات المختلفة: يمكن دمج المتوسطات القصيرة والطويلة للحصول على إشارات أكثر دقة.
- استخدام المتوسطات المتحركة مع مؤشرات أخرى: دمج المتوسطات المتحركة مع مؤشرات فنية أخرى مثل RSI أو MACD لتحسين دقة الإشارات.
الخاتمة
المتوسطات المتحركة هي أداة قوية في التحليل الفني تساعد في تحديد الاتجاهات وتوليد إشارات التداول. من خلال فهم كيفية حسابها واستخدامها بشكل صحيح، يمكنك تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وزيادة فرص النجاح في الأسواق المالية. تذكر أن التداول يتطلب التعلم المستمر والانضباط والالتزام بخطتك.
